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信用违约互换Credit Default Swaps
对信用违约互换、资产总收益互换、CLN等信用衍生产品的交易进行簿记、计价、和各种风险因子的计算
期权(包括债券期权、Bermudan期权、商品/股票的欧式期权 和 商品/股票的亚式期权)投前分析、实时通过参数输入计算债券期权风险值
针对利率期权互换和利率上下限所设计的利率类产品计价和风控管理工具,对利率产品进行簿计、计价和风险因子的计算
对汇率即期、远期、平价远期、汇率可敲出利率远期、掉期和汇率期权,货币互换等衍生产品的交易进行簿记、计价、和各种风险因子的计算
债券交易录入核实、债券组合表现分析、债券组合风险分析、综合表现报告化
对商品买卖、商品期货和商品期权等衍生产品的交易进行簿记、计价、和各种风险因子的计算
对资产证券化的债券买卖进行簿记、计价和各种风险因子计算
计算组合标的在市场波动时处于风险状态的价值,在预设的置信水平和组合的持有期限内计算预期(一天)最大的损失量。
测量交易对手信用风险(CCR)通常使用潜在违约风险敞口暴露(PFE),PFE值的计算涉及到敞口头寸、资产负债的协议抵扣关系、信用风险水平等多个方面的计量。
用来量化评估场外交易衍生品违约风险的一个量,测量衍生品交易一方对另一方违约风险及由此导致的损失量度的计量。
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